Сто лет не появлялся здесь, выдавать прогнозы по рынку без тестирования созданного инструмента больше не хотелось. Предлагаю ознакомиться с кратким описанием торговой стратегии, с уважением..... ТРЕНДОВЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР. Идея создания собственного метода анализа рынка возникла после того, как были протестированы несколько классических методов технического анализа на исторических данных. Неплохие результаты были получены при использовании скользящих средних. Период «инвестирования» составлял 5 лет. В качестве временного интервала были взяты «часовики». Тестирование производилось для обыкновенных акций РАО ЕЭС, Лукойла, Сбербанка, Ростелекома, Норильского никеля и др. Были получены оптимальные значения медленной скользящей, которые составили 34, 15, 80, 56 … часов для перечисленных выше акций. Максимальный доход был получен для РАО ЕЭС, капитал увеличился в 56 раз (без учета биржевых сборов), максимальная просадка капитала составила около 30%. Несмотря на полученный результат, применение в реальной практике приведенных значений скользящих вызывает сомнение. Обращает на себя внимание существенная разница в порядке скользящих для разных акций. Кроме того, фондовый рынок 10 лет назад не был настолько компьютеризован. Изменились и сами акции – Сбербанк из инвестиционной бумаги стал более спекулятивной. Естественно изменился и оптимальный порядок скользящей. Общепризнано и естественно, что скользящие хорошо работают при трендовом движении и, при неправильном выборе порядка, приносят убыток в «боковике». То есть, четкое понимание текущего состояния рынка несомненно является главным ключом успеха. Возникла задача автоматизировать процесс определения трендов. При этом были решены две проблемы – наличие на рынке одновременно нескольких трендов в разных временных интервалах и создание собственно алгоритма определения тренда. Вместо выбора «основного тренда» из нескольких существующих, созданный алгоритм определяет тренды в последовательных временных интервалах, соответствующих ряду чисел Фибоначчи. Каждый найденный тренд характеризуется числом - углом наклона линии. Совокупность таких чисел с учетом соответствующих весовых коэффициентов и дает значение осциллятора. Для расчета были взяты первые 14 чисел ряда Фибоначчи. Этот выбор определялся компромиссом между использованием в расчете долгосрочных трендов и скоростью расчета (больший порядок чисел существенно замедлял расчет, меньший – не учитывал бы влияние долгосрочных трендов). Первичный визуальный анализ поведения осциллятора осуществлялся на основе 5-тиминуток, часовиков, дневных и недельных интервалов для нескольких «голубых» фишек. В результате были определены 4 основных параметра, влияющих на принятие решения об открытии \ закрытии позиции: тип колебаний (рост, падение, консолидация, расходящиеся), направление движения осциллятора, положение центра колебаний относительно нуля, динамика изменения экстремумов. Тестирование влияния параметров на результат инвестирования проводилось на основании исторических данных обыкновенных акций Сбербанка. В качестве базового временного интервала были использованы «минутки». Из базового автоматически создавались еще 6 временных интервалов, соответствующих ряду чисел Фибоначчи (2,3,5,8,13,21- минутки). С учетом того, что базовый временной интервал был взят минимальным, тестирование производилось на ограниченном промежутке времени в 4 месяца с середины ноября 2011 года по середину марта 2012 года (в указанном периоде было достаточно утренних гэпов, «боковика» и трендовых движений). Практически тестирование производилось для создания спекулятивной модели работы на рынке. Одной из наиболее сложных проблем, возникших при создании торговой системы, стало автоматическое определение реперных точек осциллятора, на основе которых и определялись все основные параметры движения. Условием для определения реперной точки принято изменение направления движения не только текущего значения осциллятора относительно предыдущего, но и всех скользящих, рассчитанных для ряда чисел Фибоначчи от 2 до 21. Некоторая задержка по времени в определении реперной точки полностью компенсируется фильтрацией ложных сигналов. Количество скользящих, используемых для определения реперной точки еще является предметом исследования. Для созданной торговой системы не имеет значения анализируемый финансовый инструмент, а также базовый временной интервал. Исходными данными для расчета является последовательность записей, каждая из которых содержит цены открытия, максимальное и минимальное значение цены, цену закрытия, а также оборот по данному финансовому инструменту. Существенным фактором является только высокая ликвидность - необходимое условие для применения практически любого метода технического анализа. Результаты использования трендового осциллятора. Обыкновенные акции Сбербанка, период с 22.11.11 по 15.03.12. Временной интервал Количество сделок Доход (%) 1 мин 914 39,66 2 мин 480 80,46 3 мин 331 27,42 5 мин 179 38,05 8 мин 121 24,23 13 мин 72 26,67 21 мин 34 26,52 Устойчивость положительной динамики вне зависимости от временного интервала позволяет сделать вывод о возможности использования трендового осциллятора для построения эффективных торговых систем. Подключение протокола обмена данными с биржевыми площадками без существенных доработок позволит создать торгового робота. При расчете не учитывалась комиссия биржи и брокера. Но, так как она зависит от финансового инструмента, оборота и пр., то выбор временного интервала осуществляется для конкретных условий инвестирования. Приведенные результаты расчета не являются наилучшими, так как принцип принятия решения для каждого временного интервала может несколько отличаться от использованного в данном расчете. Решать оптимизационную задачу на обычном персональном компьютере достаточно затруднительно. Дальнейшие исследования могут быть проведены для других финансовых инструментов, более долгосрочных временных интервалов, подключение статистики расчетов позволит создать самообучающуюся торговую систему и, соответственно, торгового робота. Торговая система написана на FOXPRO 6.0. Для использования её в реальном режиме времени достаточно процессоров начала серии Pentium и «винчестера» с обычной скоростью доступа.